Multivariat Glidande Medelvärde Representation

Titre du document Dokumenttitel Framåt Flytta Genomsnittlig representation i multivariat MA (1) Processer Författare Författare Anhörig (er) du ou des auteurs Författare Anhörig (er) (1) Institutionen för statistik, Grundläggande fakulteten Vetenskap, Universitetet i Mazandaran, Babolsar, IRAN, REPUBLIKKEN ISLAMIQUE D (2) Institutionen för statistik och OR, Naturvetenskapliga fakulteten, Kuwaituniversitetet, Safat, KOWEIT Rsum Sammanfattning Förflyttande genomsnittliga koefficienter skiljer sig generellt från deras motsvarande bakåtgående glidmedel koefficienter i multivariata stationära tidsserier. Det finns brist på praktiska metoder för att härleda framåtgående medelkoefficienter från de bakåtgående. I denna artikel etablerar vi ett nytt praktiskt tillvägagångssätt för att erhålla de framåtgående genomsnittliga koefficienterna för multivariata glidande genomsnittliga processer i order en. Revue Journal Titel Källa Källa 2010, vol. 39, nr 3-5, sid. 729-737 9 sidor (artikel) (14 sid.) Langue Language Editeur Förlag Taylor Amp Francis, Philadelphia, PA, ETATS-UNIS (1976) (Revue) Mots-cls anglais Engelska NyckelordMovande genomsnittliga representationer för multivariata stationära processer Bakåt och framåt glidande genomsnittliga (MA) representationer är etablerade för multivariata stationära processer. Det observeras att i det multivariata fallet, i motsats till det univariata fallet, är de bakåt - och framåtriktade MA-koefficienterna i allmänhet olika. En metod presenteras för att anta de kända teknikerna för att härleda den bakåtriktade MA för att erhålla de framåtriktade. Copyright 2006 Authors Journal Compilation 2006 Blackwell Publishing Ltd. Om du har problem med att ladda ner en fil, kontrollera om du har rätt program för att visa den först. Vid ytterligare problem läs IDEAS hjälp sida. Observera att dessa filer inte finns på IDEAS-webbplatsen. Var tålmodig eftersom filerna kan vara stora. Eftersom tillgången till det här dokumentet är begränsat kanske du vill leta efter en annan version under Relaterad forskning (nedan) eller söka efter en annan version av den. Artikel tillhandahållen av Wiley Blackwell i sin tidskrift Journal of Time Series Analysis. Volym (År): 27 (2006) Utgåva (Månad): 6 (November) Sidor: 831-841 När du begär en korrigering, var vänlig och ange följande saker: RePEc: bla: jtsera: v: 27: y: 2006: 6: p: 831-841. Se allmän information om hur du korrigerar material i RePEc. För tekniska frågor angående detta objekt, eller för att rätta till dess upphovsmän, titel, abstrakta, bibliografiska eller nedladdningsinformation, kontakta: (Wiley-Blackwell Digital Licensing) eller (Christopher F. Baum) Om du har skapat det här föremålet och inte är registrerat med RePEc, vi uppmuntrar dig att göra det här. Detta tillåter att länka din profil till det här objektet. Det tillåter dig också att acceptera potentiella citat till det här objektet som vi är osäkra på. Om referenser saknas helt kan du lägga till dem med hjälp av det här formuläret. Om de fullständiga referenserna listar ett objekt som är närvarande i RePEc, men systemet inte länkade till det, kan du hjälpa till med det här formuläret. Om du känner till saknade objekt som citerar den här kan du hjälpa oss att skapa dessa länkar genom att lägga till relevanta referenser på samma sätt som ovan för varje referenspunkt. Om du är en registrerad författare till det här objektet kan du också kolla citatfliken i din profil, eftersom det kan finnas några citat som väntar på bekräftelse. Observera att korrigeringar kan ta några veckor för att filtrera genom de olika RePEc-tjänsterna. Fler tjänster Följ serier, tidskrifter, författare mer Nya nyhetsbrev via e-post Prenumerera på nya tillägg till RePEc Författarregistrering Offentliga profiler för ekonomiforskare Olika forskningsbetyg inom ekonomi, närliggande områden Vem var en elev av som använder RePEc RePEc Biblio Curated articles amp papper på olika ekonomi ämnen Ladda upp ditt papper för att vara listat på RePEc och IDEAS EconAcademics Bloggaggregat för ekonomisk forskning Plagiat Fall av plagiering i ekonomi Arbetsmarknadspapper RePEc arbetspapperserie dedikerad till arbetsmarknaden Fantasy League Låt dig vara i rike av en ekonomi avdelningen Tjänster från StL Fed Data, forskning, applikationer mer från St. Louis FedMoving-genomsnittlig representation av autoregressiva approximationer Peter Bhlmann 1 Institutionen för statistik, University of California, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, USA Tillgänglig online 5 april 2000 . Vi studerar egenskaperna hos en MA () - representation av en autoregressiv approximation för a Stationär, verkligt värderad process. Därmed ger vi en utvidgning av Wieners teorem i den deterministiska approximationsuppsättningen. När vi hanterar data kan vi använda det här nya nyckelresultatet för att få inblick i strukturen av MA () - representationer av utrustade autoregressiva modeller där ordern ökar med provstorleken. I synnerhet ger vi en enhetlig bunden för att uppskatta de rörliga genomsnittliga koefficienterna via autoregressiv approximation som är likformig över alla heltal. AR () Kausal Komplexanalys Impulsresponsfunktion Inverterbar Linjär process MA () Blandning Tidsserie Överföringsfunktion Stationär process Referenser An et al. 1982 H.-Z. En. Z.-G Chen. E. J. Hannan Autocorrelation, autoregression och autoregressiv approximation Ann. Statist. Volym 10. 1982. s. 926936 Corr: H.-Z. En. Z.-G Chen. E. J. Hannan Autocorrelation, autoregression och autoregressiv approximation Ann. Statist. Volym 11. 1982. s. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Konsistenta autoregressiva spektral uppskattningar Ann. Statist. Volym 2. 1974. s. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Uppskattning av den rörliga genomsnittsrepresentationen av en stationär process genom autoregressiv modellmontering av J. Time Series Anal. Volym 10. 1989. s. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Autoregressiv uppskattning av förutsägelsen betyder kvadratfel och en R2-åtgärd: en ansökan Ny vägledning i tidsserieanalys. D. Brillinger. P. Caines. J. Geweke. E. Parzen. M. Rosenblatt. FRÖKEN. Taqqu. 1992. Springer, New York. s. 924 Del I Bickel och Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Blandande egenskaper och funktionella centrala gränsvärden för en siktstöd i tidsserier, Tech. Rep 440. 1995. Dept. of Statistics, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. Brillinger Time Series Data Analysis and Theory. 1975. Holt, Rinehart och Winston, New York Brockwell och Davis, 1987 P. J. Brockwell. R. A. Davis Time Series: Teori och metoder 1987. Springer, New York Bhlmann, 1995 P. Bhlmann Siktstöd för tidsserier, Tech. Rep 431. 1995. Statistiska avdelningen, UC Berkeley, Berkeley, CA Deistler och Hannan, 1988 M. Deistler. E. J. Hannan The Statistical Theory of Linear Systems 1988. Wiley, New York Doukhan, 1994 P. Doukhan Mixing Properties and Examples. Föreläsningsanteckningar i statistik. Volym Vol. 85. 1994. Springer, New York Durbin, 1960 J. Durbin Monteringen av tidsseriemodeller Rev. Internat. Statist. Inst. Volym 28. 1960. s. 233244 Efron, 1979 B. Efron Bootstrap metoder: en annan titt på jackknife Ann. Statist. Volym 7. 1979. s. 126 Gelfand et al. 1964 I. Gelfand. D. Raikov. G. Shilov Commutative Normed Rings 1964. Chelsea, New York Hannan, 1987 E. J. Hannan Rationell överföringsfunktion approximation Stat. Sci. Volym 5. 1987. s. 105138 Hannan och Kavalieris, 1986 E. J. Hannan. L. Kavalieris Regression, Autoregression Models J. Tidsserie Anal. Volym 7. 1986. s. 2749 Kreiss, 1988 J.-P. Kreiss Asymptotisk statistisk inferens för en klass av stokastiska processer 1988. Habilitationschrift, Universit Hamburg, Hamburg, Tyskland Kromer, 1970 R. E Kromer Asymptotiska egenskaper hos den autoregressiva spektralestimatorn, Ph. D. avhandling. 1970. Dept. Statistics, Stanford University, Stanford, CA Lewis och Reinsel, 1985 R. A. Lewis. G. C. Reinsel Prediction of multivariate time series av autoregressiv modell montering J. Multivariate Anal. Volym 16. 1985. s. 393411 Ljung, 1978 L. Ljung Konvergensanalys av parametriska identifieringsmetoder IEEE Trans. Automat. Styr AC-23. 1978. s. 770783 Ltkepohl, 1989 H. Ltkepohl En notation om den asymptotiska fördelningen av impulsresponsfunktioner hos beräknade VAR-modeller med ortogonala rester J. Econometrics. Volym 42. 1989. s. 371376 Ltkepohl, 1991 H. Ltkepohl Introduktion till Multipel Tidsserieanalys 1991. Springer, Heidelberg Parzen, 1982 E. Parzen ARMA-modeller för tidsserieanalys och prognoser J. Forecast. Volym 1. 1982. s. 6782 Paparodit och Streitberg, 1992 E. Paparodit. B. Streitberg Beställ identifikationsstatistik i stationära autoregressiva rörliga genomsnittsmodeller: vektorautokorrelationer och bootstrap J. Time Series Anal. Volym 13. 1992. s. 415434 Ptscher, 1987 B. M. Ptscher Konvergensresultat för maximala sannolikhetstypestimatorer i multivariata ARMA-modeller J. Multivariate Anal. Volym 21. 1987. s. 2952 Saikonen, 1986 P. Saikonen Asymptotiska egenskaper hos vissa preliminära estimatorer för autregressiva rörliga genomsnitts tidsseriemodeller J. Tidsserie Anal. Volym 7. 1986. s. 133155 Silvia och Robinson, 1979 M. T. Silvia. E. A. Robinson Deconvolution av Geophysical Time Series i Exploration for Oil and Natural Gas 1979. Elsevier, Amsterdam Wiener, 1993 N. Wiener Fourier Integral och Vissa av dess tillämpningar 1993. Cambridge Univ. Press, Cambridge Withers och Withers, 1981 C. S. Withers Central gränsvärden för beroende variabler I Z. Wahrsch. Verw. Gebiete. Volym 57. 1981. s. 509534 Corr: C. S. Withers Centralgränsteorem för beroende variabler I Z. Wahrsch. Verw. Gebiete. Volym 63. 1981. s. 555 Zygmund, 1959 A. Zygmund, Trigonometrisk Serie. Volym Vol. 1. 1959. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1Supported av Swiss National Science Foundation. Copyright 1995 Publicerad av Elsevier BV Att citera artiklar () Framåt Flyttande genomsnittliga representationer för MA-processer av finitär ordning: Multivariat stationärt och periodiskt korrelerat Soltani och Mohammadpour (2006 Soltani. AR Mohammadpour M. (2006). Flyttande medelpresentationer för multivariata stationära processer. J. Time Ser. Anal. 27 (6): 831 841. CrossRef. Web of Science 0174 Google Scholar) observerade att i allmänhet de bakåtgående och framåtriktade genomsnittliga koefficienterna, motsvarande för de multivariata stationära processerna, till skillnad från de univariata processerna annorlunda. Detta har stimulerat undersökningar avseende derivat av framåtriktade medelkoefficienter i fråga om de bakåtgående glidande medelkoefficienterna. I den här artikeln utvecklar vi ett praktiskt förfarande när den underliggande processen är ett multivariat glidande medelvärde (eller univariat periodiskt korrelerat) process med begränsad ordning. Vår procedur är baserad på två viktiga observationer: orderreduktion (Li, 2005 Li. LM (2005). Faktorisering av glidande genomsnittliga spektraldensiteter med statliga rymdrepresentationer och stapling. J. Multivariate Anal. 96. 425 438. CrossRef. Web of Science 0174 Google Scholar) och första orderanalys (Mohammadpour och Soltani, 2010 Mohammadpour. M. Soltani. AR (2010). Vidareflyttande genomsnittsrepresentation för multivariata MA (1) processer. Kommun Statist. Teori Met. 39 729 737. Taylor amp Francis Online. Web of Science 0174 Google Scholar). Matematik Ämnes klassificering: 60G10. 60G25 Artikelmått Logga in via ditt institut Logga in på Taylor Francis Online Eller köp det Artikel Köp 24 timmars tillgång till USD 50,00 Lokal skatt läggs till som tillämplig Bläddra tidskrifter per ämne Information för öppen åtkomst Hjälp och information Anslut med Taylor Francis Registrerad i England Wales nr 3099067 5 Howick Place London SW1P 1WG Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida